Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
Основные характеристики
MMM:
1.39
^GSPC:
1.90
MMM:
2.59
^GSPC:
2.54
MMM:
1.36
^GSPC:
1.35
MMM:
0.85
^GSPC:
2.81
MMM:
7.34
^GSPC:
12.39
MMM:
6.36%
^GSPC:
1.93%
MMM:
33.64%
^GSPC:
12.58%
MMM:
-59.10%
^GSPC:
-56.78%
MMM:
-24.61%
^GSPC:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 42.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.11%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.43% против 11.01% соответственно.
MMM
42.09%
-3.56%
25.91%
46.20%
0.94%
2.43%
^GSPC
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.