Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
Основные характеристики
MMM:
2.94
^GSPC:
1.62
MMM:
5.80
^GSPC:
2.20
MMM:
1.68
^GSPC:
1.30
MMM:
1.70
^GSPC:
2.46
MMM:
24.79
^GSPC:
10.01
MMM:
3.76%
^GSPC:
2.08%
MMM:
31.77%
^GSPC:
12.88%
MMM:
-59.10%
^GSPC:
-56.78%
MMM:
-12.49%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.68% против 11.04% соответственно.
MMM
12.86%
-2.30%
12.80%
92.29%
6.15%
3.68%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMM и ^GSPC
MMM
^GSPC
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.