Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность 46.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.16% против 11.16% соответственно.
MMM
46.81%
-3.52%
25.40%
68.34%
2.33%
3.16%
^GSPC
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Основные характеристики
| MMM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.43 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 33.79% | 12.27% |
| Макс. просадка | -59.10% | -56.78% |
| Текущая просадка | -22.10% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.