PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности MMM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.80%
6.72%
MMM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMM:

2.94

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

MMM:

5.80

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

MMM:

1.68

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

MMM:

1.70

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

MMM:

24.79

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

MMM:

3.76%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

MMM:

31.77%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

MMM:

-59.10%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MMM:

-12.49%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, MMM показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.68% против 11.04% соответственно.


MMM

С начала года

12.86%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

12.80%

1 год

92.29%

5 лет

6.15%

10 лет

3.68%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMM
Ранг риск-скорректированной доходности MMM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMM, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.941.62
Коэффициент Сортино MMM, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.802.20
Коэффициент Омега MMM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.681.30
Коэффициент Кальмара MMM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.702.46
Коэффициент Мартина MMM, с текущим значением в 24.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.7910.01
MMM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа MMM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.94
1.62
MMM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MMM и ^GSPC

Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.49%
-2.13%
MMM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MMM и ^GSPC

3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.96%
3.43%
MMM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab