Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Основные характеристики
| MMM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 22.89% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -11.70% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.19% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.25% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 29.27% | 11.70% |
| Макс. просадка | -57.35% | -56.78% |
| Current Drawdown | -39.84% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
С начала года, MMM показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.25% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.