Сравнение MMM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MMM и ^GSPC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMM и ^GSPC
Основные характеристики
MMM:
1.18
^GSPC:
-0.17
MMM:
2.21
^GSPC:
-0.11
MMM:
1.30
^GSPC:
0.98
MMM:
0.84
^GSPC:
-0.15
MMM:
9.50
^GSPC:
-0.79
MMM:
4.14%
^GSPC:
3.36%
MMM:
33.18%
^GSPC:
15.95%
MMM:
-59.10%
^GSPC:
-56.78%
MMM:
-23.40%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, MMM показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.37% соответственно.
MMM
-1.20%
-14.02%
-5.22%
43.36%
6.72%
2.49%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMM и ^GSPC
MMM
^GSPC
Сравнение MMM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MMM и ^GSPC
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и ^GSPC
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.